长牛将至 回测几种牛市经典策略的真实收益
美联储紧缩货币周期行将结束,SEC超大概率批准贝莱德等资管巨头比特币现货ETF申请,比特币即将第4次减半,以太坊坎昆升级即将部署,Luke提醒我们,最佳策略是长持策略,如长持BTC、蓝筹新资产和大市值meme币,DOGE长持策略收益率高达6676.92%,机会成本是最大的成本,所以最好不要折腾,遵循道家的交易心法。
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原文作者:NingNing
原文来源:Twitter@0xNing0x
长牛将至 回测几种牛市经典策略的真实收益
在美联储紧缩货币周期行将结束、SEC超大概率批准贝莱德等资管巨头比特币现货ETF申请、比特币即将第4次减半、以太坊坎昆升级即将部署等多重利好因子的效应叠加下,我们似乎可以预期持续两年的新一轮长牛行情。
那么,我们该采用何种策略才能不辜负这一场长牛呢?
就像每一个人心中都有一个哈姆雷特,我们每一个投资者心中也都有一个投资策略。
虽然加密市场的投资策略千变万化,但归根到底我们按照操作方式划分以下3个类型:
--长持策略。囤币,一直持有做Holder。
--趋势策略。涨破某个位置追涨,跌破某个位置止损;
--回归策略。涨到某个位置止盈,跌破某个位置抄底;
下面我们使用backtrader对以上3类策略进行回测,数据集为上一轮牛市的主区间2020年5月1日~2021年1月1日的二级市场价格OHLC数据。
用于回测的资产我们选择的对象是:BTC、DOT、AAVE和DOGE。
其中,BTC代表加密市场牛市的Beta收益,DOT代表长持生息资产收益(Staking年化收益率15%),AAVE代表新技术范式的收益,DOGE代表MeMe币的收益。
为了便于回测,我们将趋势策略定义为高于20日均线买入、低于20日均线卖出,将回归策略定义为低于20日均线抄底,高于20日均线止盈。
1.回测长持BTC策略 、BTC趋势策略、BTC回归策略
上图为2020年5月1日~2021年1月1日BTC 价格K线图
上图为2020年5月1日~2021年1月1日长持BTC收益回测
长持BTC策略结果:
--初始投资组合价值:$100000.00
--最终投资组合价值:$527191.68
上图为2020年5月1日~2021年1月1日BTC趋势策略回测
BTC趋势策略结果:
--初始投资组合价值:$100000.00
--最终投资组合价值:$145408.88
上图为2020年5月1日~2021年1月1日BTC回归策略回测
BTC回归策略结果:
--初始投资组合价值:$100000.00
--最终投资组合价值:$-329812.60
点评:长持BTC作为加密市场的beta收益率,在上一轮长周期牛市上高达427.19%。
趋势策略则只有45.4%的收益率,而回归策略则爆亏229.81%
这就是为什么老韭菜永远首先推荐长持BTC策略的一个原因
2.回测长持DOT策略 、DOT趋势策略、DOT回归策略
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOT 价格K线图
上图为2020年5月1日~2021年1月1日长持DOT收益回测
长持DOT策略结果:
--初始投资组合价值:$100000.00
--最终投资组合价值:$936734.69
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOT趋势策略回测
关于【长牛将至 回测几种牛市经典策略的真实收益】的延伸阅读
火星财经加密周报 | 6月7日
本周欧盟选举开始,加密行业监管政策可能受影响。Tether CEO担心欧盟MiCA稳定币要求会对市场产生负面影响。RoaringKitty可能清算其GME股票头寸,Solana币价增长受益于Meme币交易活动。特朗普竞选团队收到近3亿美元捐款,西班牙90%的World ID持有者支持Worldcoin回归。加密专家密切关注欧盟选举对MiCA、DeFi、NFT等领域的影响。比特币可能因CPI创新高和降息预期上涨,ETH表现落后。Blast提醒DApp在6月25日前分配所有Gold和Points给用户。Bitget Launchpad项目BWB投入总人数增长,IO.NET初始总供应量为5亿枚。五月加密市场大多数指标下跌,但以太坊质押收入上涨,NFT市场交易额下降。加密货币可以解决人类挑战,DeFi夏季最新更新包括Ethena、Etherfi、Karak等项目。Notcoin交易量增加,L2争斗白热化,市场流动性改善,Meme板块吸引资金流入,NFT市场情绪低迷。Shardeum、Merlin和0G Labs与多家合作伙伴合作推进去中心化项目发展。
7月降息“没戏了”?加密市场应声下挫
美国5月非农就业报告强劲,加密市场早盘稳定但下午走低。比特币价格达到历史新高,市场情绪积极,预计未来几周将再创新高。分析师认为,比特币的四年周期是影响因素,预测2025年10月11日将达到新的历史高点。尽管存在泡沫市场的迹象,但与加密货币挂钩的永续期货并没有出现投机热情。市场逐渐成熟和稳定,受到机构兴趣和采用的影响。投资者关注下周的美国CPI数据和美联储货币政策决议。比特币未平仓合约创历史新高,市场情绪积极。
DOT趋势策略结果:
--初始投资组合价值:$100000.00
--最终投资组合价值:$99738.55
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOT回归策略回测
DOT回归策略结果:
--初始投资组合价值:$100000.00
--最终投资组合价值:$100261.45
点评:长持DOT(币涨幅+Staking收益)策略收益率高达836.73%,成功跑赢长持BTC策略。
而DOT回归策略以0.26%的收益率,击败DOT趋势策略的~-3%的收益率。
3.回测长持DOGE策略 、DOGE趋势策略、DOGE回归策略
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOGE 价格K线
上图为2020年5月1日~2021年1月1日长持DOGE收益回测
长持DOGE策略结果:
--初始投资组合价值:$100000.00
--最终投资组合价值:$6776920.46
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOGE趋势策略回测
DOGE趋势策略结果:
--初始投资组合价值:$100000.00
--最终投资组合价值:$100001.56
上图为2020年5月1日~2021年1月1日DOGE回归策略回测
DOGE回归策略结果:
--初始投资组合价值:$100000.00
-最终投资组合价值:$99998.44
点评:长持DOGE策略收益率高达6676.92%,成功跑赢长持BTC策略和长持DOT策略。 而DOGE回归策略和DOGE趋势策略的收益率几乎为0.
这里化用Luke的话,MeMe币是加密市场的特性,而不是问题。
总结
长周期牛市中最佳策略是长持策略,可以长持BTC、可以长持蓝筹新资产,也可以长持大市值meme币。
长持策略的收益率,那是遥遥领先于趋势策略和回归策略。
这个时候以道家作为交易心法,一句话,不折腾。
机会成本,是最大的成本。
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