SignalPlus波动率专栏(20231026)：ETH升破1800，Risky策略交易火爆

昨日（25Oct）美债收益率有所反弹，十年期美债收益率一路上行重回4.9%上方，现报4.969%；两年期美债收益率先跌后涨，现报5.129%。美股三大股指均收跌，其中道指和S&P分别下跌0.32%/1.43%，纳斯达克收跌2.43%，创下今年2月以来的最大单日跌幅。今晚（26Oct）8:30pm市场将着重关注美国发布的包括GDP在内的一系列重磅数据。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

Source: Binance & TradingView

数字货币方面，BTC收涨2.5%至34707美元，ETH再次攀上1800关口，涨幅达到4.42%。期权ATM IV震荡上行，Vol Skew也随着价格的上涨而抬高，在Risky交易方面，BTC 24Nov/29Dec的Long Risky再度得到建仓，ETH上则仍是呈现出相对均衡的态势，买卖Risky的成交额分别达到25K/28K ETH。

除此之外，中远期上（24Nov23～26Jan24）卖近买远的看涨期权日历价差策略也是昨日交易热点。其中BTC以三角价差为主（卖出24Nov/29Dec的Call，买入更远期限的Call做保护），ETH则多是以Sell 29Dec 2200C vs Buy 26JAN24 2200C 为代表的Call Canlendar策略。

Source: Deribit （截至 26 Oct 16:00 UTC+8）

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Source: SignalPlus

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Source: Deribit Block Trade

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