SignalPlus波动率专栏(20231023)：BTC破3，IV再度上涨

上周美联储官员博斯蒂克在讲话中表示，美联储在在明年年中之前不会降息，首次降息可能会发生在2024年底；本周市场将重点关注（UTC+8）24Oct 9:45pm的美国PMI数据，26Oct 4:35am Powell讲话以及当日8:30pm美国GDP数据公布。

Source: SignalPlus, Economic Calendar

数字货币方面，BTC连续数天震荡上行，今已在30000上方站稳脚跟。受此提振，BTC整体IV再度走高7%左右，Skew也达到了过去一年的历史最高点。过去一日月底（27OCT）的看涨期权成交火热，一方面，有以31000 vs 32000为代表的Call Spread，以及Buy 27OCT 31500 vs Sell 24Nov 40000这样的看涨三角价差，看好这波短期上涨动能的延续；另一方面，该期限看涨期权高昂的Vol Premium也吸引了卖方的注意，31000C上累计1.6K BTC的卖出平衡了昨日的交易分布。除此之外，27Oct Put在27000遭到大量抛售，持仓量增加近1K。

ETH 在联动作用下一度打破1700关口，IV也被带高5%左右。从成交来看，与BTC相似，27Oct Call Spread是大宗策略交易的热点。不同的主要有两块，一，ETH在27Oct/24Nov上出现大量看跌波动率的Short Straddle策略，成交IV约在40～41%左右；二，24NOV 1650/1700 Call遭到海量平仓买入，OI分别减少30.26K/39.19K ETH。

Source: Binance & TradingView，BTC从27000一路震荡上行突破30000

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• 火星财经加密周报 | 6月7日

  本周欧盟选举开始，加密行业监管政策可能受影响。Tether CEO担心欧盟MiCA稳定币要求会对市场产生负面影响。RoaringKitty可能清算其GME股票头寸，Solana币价增长受益于Meme币交易活动。特朗普竞选团队收到近3亿美元捐款，西班牙90%的World ID持有者支持Worldcoin回归。加密专家密切关注欧盟选举对MiCA、DeFi、NFT等领域的影响。比特币可能因CPI创新高和降息预期上涨，ETH表现落后。Blast提醒DApp在6月25日前分配所有Gold和Points给用户。Bitget Launchpad项目BWB投入总人数增长，IO.NET初始总供应量为5亿枚。五月加密市场大多数指标下跌，但以太坊质押收入上涨，NFT市场交易额下降。加密货币可以解决人类挑战，DeFi夏季最新更新包括Ethena、Etherfi、Karak等项目。Notcoin交易量增加，L2争斗白热化，市场流动性改善，Meme板块吸引资金流入，NFT市场情绪低迷。Shardeum、Merlin和0G Labs与多家合作伙伴合作推进去中心化项目发展。

• 7月降息“没戏了”？加密市场应声下挫

  美国5月非农就业报告强劲，加密市场早盘稳定但下午走低。比特币价格达到历史新高，市场情绪积极，预计未来几周将再创新高。分析师认为，比特币的四年周期是影响因素，预测2025年10月11日将达到新的历史高点。尽管存在泡沫市场的迹象，但与加密货币挂钩的永续期货并没有出现投机热情。市场逐渐成熟和稳定，受到机构兴趣和采用的影响。投资者关注下周的美国CPI数据和美联储货币政策决议。比特币未平仓合约创历史新高，市场情绪积极。

Source: Deribit （截至 23 Oct 16:00 UTC+8）

Source: SignalPlus

Source: Deribit Block Trade

Source: Deribit Block Trade

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